
Modeling derivatives in C++ / Justin London
Tác giả : Justin London
Nhà xuất bản : J. Wiley
Năm xuất bản : 2005
Nơi xuất bản : New York
Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 inch.
ISBN : 0471654647
Số phân loại : 332.6457
Chủ đề : 1. Chứng khoán phái sinh -- Xử lý dữ liệu. 2. Ngôn ngữ lập trình C++. 3. C++ (Computer program language). 4. Derivative securities -- Data processing. 5. Ngôn ngữ lập trình C++.
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
![]() |
|
https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-214578.html |