loading

Modeling derivatives in C++ / Justin London

Tác giả : Justin London

Nhà xuất bản : J. Wiley

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 1 CD-ROM ; 4 3/4 inch.

ISBN : 0471654647

Số phân loại : 332.6457

Chủ đề : 1. Chứng khoán phái sinh -- Xử lý dữ liệu. 2. Ngôn ngữ lập trình C++. 3. C++ (Computer program language). 4. Derivative securities -- Data processing. 5. Ngôn ngữ lập trình C++.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện đại học Cần Thơ
https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-214578.html