
Sự không đơn điệu của độ đo rủi ro VaR và tính ổn định củ một số độ đo rủi ro theo thời gian : : Luận văn tốt nghiệp cao học. Ngành lý thuyết xác suất và thống kê toán học / Trần Văn Phúc ; Phạm Hoàng Uyên (hướng dẫn khoa học)
Tác giả : Trần Văn Phúc ; Phạm Hoàng Uyên (hướng dẫn khoa học)
Nhà xuất bản : Đại học Cần Thơ
Năm xuất bản : 2013
Nơi xuất bản : Cần Thơ
Mô tả vật lý : iii, 46 tờ ; 30 cm
Số phân loại : 519.287
Chủ đề : 1. Quản lý rủi ro -- Mô hình toán. 2. Risk management -- Mathematical models. 3. Độ đo rủi ro. 4. Tính ổn định.
Thông tin chi tiết
Tóm tắt : | Đề tài nghiên cứu sự không đơn điệu của độ đo rủi ro VaR và TVaR, tính ổn định của một số độ rủi ro theo thời gian |
Thông tin dữ liệu nguồn
Thư viện | Ký hiệu xếp giá | Dữ liệu nguồn |
---|---|---|
![]() |
|
https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-184961.html |