loading
  • Trang chủ
  • Sách, tuyển tập
  • Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : : the ideal risk, uncertainty, and performance measures / Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi.
Sách, tuyển tập

Advanced stochastic models, risk assessment, and portfolio optimization : : the ideal risk, uncertainty, and performance measures / Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi.

Tác giả : Svetlozar T. Rachev, Stoyan V. Stoyanov, Frank J. Fabozzi.

Nhà xuất bản : Wiley

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hoboken, N.J.

Mô tả vật lý : xviii, 382 p. : ill. ; 24 cm

ISBN : 9780470053164 (hbk.)

Số phân loại : 332.60151923

Chủ đề : 1. Đánh giá rủi ro -- Mô hình toán học. 2. Quản lý danh mục đầu tư -- Mô hình toán học. 3. Quy trình ngẫu nhiên. 4. Portfolio management -- Mathematical models. 5. Risk assessment -- Mathematical models. 6. Stochastic processes. 7. Đầu tư tài chính. 8. Hình thức đầu tư.

Chia sẻ

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

This groundbreaking book extends traditional approaches of risk measurement and portfolio optimization by combining distributional models with risk or performance measures into one framework. Throughout these pages, the expert authors explain the fundamentals of probability metrics, outline new approaches to portfolio optimization, and discuss a variety of essential risk measures. Using numerous examples, they illustrate a range of applications to optimal portfolio choice and risk theory, as well as applications to the area of computational finance that may be useful to financial engineers.
Chia sẻ


Hiển thị MARC

 Thông tin dữ liệu nguồn

 Thư viện  Ký hiệu xếp giá  Dữ liệu nguồn
Thư viện đại học Cần Thơ
https://lrcopac.ctu.edu.vn/pages/opac/wpid-detailbib-id-165549.html

 

 Tài liệu cùng tác giả

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Fat-Tailed and return distributions : : Implications for risk management, portfolio selection, and option pricing / Sveltozar T. Rachev, Christian Menn, Frank J. Fabozzi

Tác giả : Sveltozar T. Rachev, Christian Menn, Frank J. Fabozzi

Nhà xuất bản : John Wiley & Sons

Năm xuất bản : 2005

placeholder+image

Dissertationes mathemathicae: (Rozprawy mathematyczne)/ Komitet redakcyjny: Bogdan Bojarski,... T. 299, Duality theorems for Kantorovich-Rubinstein and Wasserstein functionals / S.T. Rachev, R.M. Shortt

Tác giả : Komitet redakcyjny: Bogdan Bojarski,...

Nhà xuất bản : PWN-Polish Scientific Publishers

Năm xuất bản : 1990

 

 Tài liệu cùng danh mục chủ đề

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Advanced swing trading : : strategies to predict, identify, and trade future market swings / John Crane

Tác giả : John Crane

Nhà xuất bản : Wiley

Năm xuất bản : 2003

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Morningstar ETFs 150 : : annual sourcebook / Introduction by Jeffey Ptak, editor

Tác giả : Introduction by Jeffey Ptak, editor

Nhà xuất bản : Morningstar

Năm xuất bản : 2008

placeholder+image

Sách, tuyển tập

The mathematics of derivatives : : Tools for designing numerical algorithms / Robert L. Navin

Tác giả : Robert L. Navin

Nhà xuất bản : Wiley

Năm xuất bản : 2007

placeholder+image

Sách, tuyển tập

Forex chartist companion : : a visual approach to technical analysis / Michael D. Archer, James L. Bickford

Tác giả : Michael D. Archer, James L. Bickford

Nhà xuất bản : Wiley

Năm xuất bản : 2007

placeholder+image

Sách, tuyển tập

The markets never sleep : : Global insights for more consistent trading / Thomas L. Busby, Patsy Busby Dow

Tác giả : Thomas L. Busby, Patsy Busby Dow

Nhà xuất bản : John Willey & Sons

Năm xuất bản : 2007